什么叫期权的隐含波动率

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欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平欧元三个月隐含期权波动率短暂触及2023年3月以来最高水平,现报8.11%。

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∪△∪ 上证50主力期权:成交量28281手,隐含波动率11.6%【期权指标反映市场预期,上证50主力期权成交持仓有数据】平值期权隐含波动率体现市场对品种未来波动预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可关注排名靠前品种。 标的30天历史波动率反映品种过去实际行情大小,数值小于前者意味着期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排...

华安证券新注册《基于Heston和SSVI隐含波动率曲面的期权交易回测...证券之星消息,近日华安证券(600909)新注册了《基于Heston和SSVI隐含波动率曲面的期权交易回测软件V1.0》项目的软件著作权。今年以来华安证券新注册软件著作权2个。数据来源:企查查以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)...

●▽● 平值期权:波动率差异影响交易策略 关键【平值期权隐含波动率影响市场预期,大行情或将来临!】平值期权隐含波动率体现着市场对于该品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名居前的品种。 标的 30 天历史波动率反映的是该品种过去实际的行情规模,若其数值小于前者,则期权价格或许...

＞＾＜ 平值期权:波动率差异与交易机会:关注排名【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对相关品种未来波动的预期,其数值越大,出现大行情的可能性越高,趋势交易者可留意排名靠前的品种。 标的 30 天历史波动率能反映该品种过去实际的行情状况,若其数值小于前者,意味着期权价格可能偏...

平值期权:波动率与行情的关联解析【平值期权隐含波动率影响市场预期,或现大行情!】平值期权隐含波动率能体现市场对该品种未来波动的预期,数值越大越可能有大行情,趋势交易者可留意排名靠前的品种。标的 30 天历史波动率反映过去实际行情大小,若比前者小则期权价格可能偏贵,期权卖方可关注与前者排名的差异...

上证 50:独涨,期权波动率涨跌互现关键字:金融期权 股指 波动率期权方面,上一,金融期权隐含波动率下降,期权定价偏高。近月期权隐含波动率低于远月期权,期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华 50ETF 期权波动率指数是 20.87,南华沪深 300 期权波动率指数是 24.93,南华中证 1000 期权波动率指数是 29.64,南华期权波动率指数涨跌互现。从...

碳酸锂:价格波动,期权波动率上升超 5%【从期权标的走势看,本商品价格普遍上涨】碳酸锂、铁矿石价格上涨超 3%,黄金、白银、原油价格上涨超 2%。 从期权隐含波动率角度,本商品期权隐含波动率较上一整体下降,出现价波背离现象,表明期权市场对后续商品期货价格走势偏谨慎。 商品期权持仓量整体上升,其中原油、对二...

上证 50 等股指收跌:期权波动率有变化【今日股指集体收跌】上证 50 收盘于 2638.03 点,涨跌为 -64.21,成交量为 61.60 亿手。 沪深 300 股指收盘于 3933.18 点,涨跌为 -95.32 点,成交量为 230.35 亿手。 中证 1000 股指收盘于 6354.99 点,涨跌为 -135.16 点,成交量为 361.99 亿手。 期权方面,上一,金融期权隐含波动率下降,期...

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金融期权:隐波与历史波动率价差走势【金融期权隐含波动率指数与商品期权隐含波动率指数走势解析】金融期权隐含波动率指数反映 30 日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。 隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差...