什么是期权的时间溢价

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黄金期权风险溢价飙升,交易员狂买看涨期权以对冲尾部风险各类资产期权风险溢价普涨,但不同市场驱动因素分化明显:股市受美联储与盈利不确定性影响,黄金期权风险溢价则因政府停摆与涨价攀升。AI播客:换个方式听新闻下载mp3音频由扣子空间生成尽管市场基准指数的隐含波动率今年大部分时间要么持平、要么下降,但从股票到黄金等各类...

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美股动荡来临?期权市场“重温”2022年剧本:押注大盘高波动、个股...溢价较高,但几乎没有迹象表明投资者会蜂拥做空波动率。伊朗引发的波动窗口期可能尚未过去足够长的时间,投资者尚不足以确信能够从中获... 这表明尽管期权交易商可能做空伽玛值,但在宏观经济新闻主导的环境下,他们并非价格的主要驱动力。这种反转在一定程度上解释了收盘价前...

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(^人^) 美国债市:国债走低 10年期国债标售结果不及预期SOFR期权方面,随着降息溢价持续收窄,对冲美联储鸽派立场尾部风险的交易似乎面临着较为强劲的平仓需求。 纽约时间下午3点刚过不久,美国国债呈熊市趋陡行情,收益率全线走高4至7个基点,2年期-10年期国债收益率差和5年期-30年期国债收益率差日间分别扩大1个基点和2.5个基点。...