收益率曲线的三个典型特征

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通胀预期升温 美债收益率曲线连续第二日走陡美债收益率曲线连续第二个交易日走陡,主要受美元走弱和原油价格走强推动,这两者均提振了通胀预期。2Y/10Y美债收益率利差一度扩大至67.6个基点,高于周二尾盘的66.6个基点。收益率曲线呈现出典型的“熊市陡峭化”特征,即在投资者计入通胀重新加速风险上升的情况下,长期收益...

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高盛:美国国债收益率曲线形似零利率时代5年期收益率维持在大约3.78%,仍接近自2022年初以来的高位区间,当时美联储的联邦基金利率目标区间下限为0%。但一种常见的债券相对价值计算方法显示5年期国债的估值处于历史高位。“美国国债市场的一个决定性特征是5年期国债的高估状态,过去如此,现在仍是如此,”策略师W...

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央行今日开展2185亿元7天逆回购操作,30年国债ETF博时(511130)近...收益率曲线走平;信用债利差整体呈现压缩态势,期限与资质下沉特征显著。展望后市,需关注央行操作新变化对流动性的潜在影响。截至2026年6月8日 10:33,30年国债ETF博时(511130)下跌0.23%,最新报价106.18元。拉长时间看,截至2026年6月5日,30年国债ETF博时近2周累计上涨0.7...

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央行5月国债买卖净投放500亿元 信用债ETF等指数型产品受益流动性...6月2日,央行公布5月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示, 央行5月公开市场国债买卖净投放500亿元。5月份中国债券市场整体呈现震荡偏强格局,收益率曲线呈现牛平特征。从月度走势来看,10年期国债收益率在5月初处于1.76%附近,月中一度下破1.75%关键位,月末进一步下行...

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央行5月国债买卖净投放500亿元 信用债ETF等指数型产品受关注6月2日,央行公布5月中央银行各项工具流动性投放情况。数据显示, 央行5月公开市场国债买卖净投放500亿元。5月份中国债券市场整体呈现震荡偏强格局,收益率曲线呈现牛平特征。从月度走势来看,10年期国债收益率在5月初处于1.76%附近,月中一度下破1.75%关键位,月末进一步下行...

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国泰海通:中债“熊陡” 美债“牛平” 鲍威尔释放出 9 月大概率降息信号国泰海通证券研报称,中债“熊陡”,美债“牛平”。中债:收益率曲线整体上移,10Y-2Y 期限利差扩大,呈“熊陡”特征。AAA 级信用债收益率普遍上行,长端信用利差边际扩大。美债:收益率曲线整体下移,10Y-1Y 期限利差收窄,呈“牛平”特征。鲍威尔在 8 月 22 日杰克逊霍尔经济会议上...

全市场都在抢30年期国债,超长端仍有超20bp的潜在修复空间近期债市资金呈现“弃短追长”特征。过去一周(4月7日至10日)数据显示,30年期国债中债估值收益率单周下行6.7bp至2.31%,10年期国债收益率为1.81%,除1年期国债下行超2bp外,其余短端利率单周均出现上行,收益率曲线陡峭化格局快速修正。4月13日早盘,国债期货合约继上周尾盘后...